Сравнение SUGA.L с SPAP.L
SUGA.L (WisdomTree Sugar) and SPAP.L (Invesco Physical Palladium) are both exchange-traded funds - SUGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Sugar, while SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium. Both are passively managed. SUGA.L charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for SPAP.L.
Доходность
Сравнение доходности SUGA.L и SPAP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUGA.L торгуется в USD, в то время как SPAP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPAP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SUGA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -16.70%
- 3 года*
- -11.58%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- -2.94%
SPAP.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUGA.L vs. SPAP.L — Ранг доходности на риск
SUGA.L
SPAP.L
Сравнение SUGA.L c SPAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и Invesco Physical Palladium (SPAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUGA.L | SPAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUGA.L | SPAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SUGA.L и SPAP.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUGA.L | SPAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.70% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.69% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUGA.L и SPAP.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUGA.L | SPAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | — | — |
Сравнение комиссий SUGA.L и SPAP.L
SUGA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPAP.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUGA.L и SPAP.L
Ни SUGA.L, ни SPAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for SUGA.L.
SUGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while SPAP.L is Precious Metals. SUGA.L tracks Bloomberg Sugar, while SPAP.L tracks Palladium. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for SUGA.L and 0.19% for SPAP.L.
Подберите оптимальное распределение для SUGA.L и SPAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор