PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUGA.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUGA.L с 3USL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUGA.L (WisdomTree Sugar) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - SUGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Sugar, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUGA.L returned -2.94%/yr vs 27.94%/yr for 3USL.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SUGA.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции SUGA.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: -2.94% против 27.94% соответственно.

SUGA.L

1 день
0.21%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-16.70%
3 года*
-11.58%
5 лет*
1.22%
10 лет*
-2.94%

3USL.L

1 день
-3.23%
1 месяц
5.27%
С начала года
21.10%
6 месяцев
21.12%
1 год
70.67%
3 года*
49.36%
5 лет*
21.45%
10 лет*
27.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUGA.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUGA.L
WisdomTree Sugar		-2.94%-17.47%-5.30%23.28%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		21.10%28.97%63.99%70.50%-57.35%101.78%7.90%97.95%-26.23%66.85%

Correlation

The correlation between SUGA.L and 3USL.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

0.10

The correlation between SUGA.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUGA.L и 3USL.L

Секторы
SUGA.L
3USL.L

Сырьевые материалы

100.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

12.6%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Сырьевые материалы

SUGA.L
100.0%
3USL.L
1.5%

Коммуникационные услуги

SUGA.L

-

3USL.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

SUGA.L

-

3USL.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

SUGA.L

-

3USL.L
4.7%

Энергетика

SUGA.L

-

3USL.L
2.8%

Финансовые услуги

SUGA.L

-

3USL.L
12.6%

Здравоохранение

SUGA.L

-

3USL.L
9.0%

Промышленность

SUGA.L

-

3USL.L
7.4%

Недвижимость

SUGA.L

-

3USL.L
1.8%

Технологии

SUGA.L

-

3USL.L
36.9%

Коммунальные услуги

SUGA.L

-

3USL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Sugar

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с SUGA.L:
SUGA.L с COFF.LSUGA.L с VXXSUGA.L с AIGA.LSUGA.L с AIGG.LSUGA.L с SPYSUGA.L с SZU.DESUGA.L с VOO
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

SUGA.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUGA.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.04

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.72

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.78

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

11.15

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUGA.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUGA.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.04

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.45

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.57

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.66

-0.74

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и 3USL.L

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.70%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUGA.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.70%

-76.72%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-25.29%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-48.69%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-63.46%

+19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-76.72%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.69%

-4.99%

-63.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-14.75%

-38.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

6.32%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Sugar (SUGA.L) составляет 7.88%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUGA.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

9.61%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

25.48%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

34.53%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

47.40%

-22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

48.51%

-22.59%

Сравнение комиссий SUGA.L и 3USL.L

SUGA.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и 3USL.L

Ни SUGA.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUGA.L and 3USL.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUGA.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUGA.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

SUGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. SUGA.L tracks Bloomberg Sugar, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.49% for SUGA.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUGA.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор