PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUBFX с DFLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUBFX и DFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUBFX и DFLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund
0.26%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.52%0.53%2.04%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
0.22%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, SUBFX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции SUBFX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 4.02% против 3.79% соответственно.


SUBFX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.02%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.54%
10 лет*
4.02%

DFLEX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.12%
3 года*
7.13%
5 лет*
3.19%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

DoubleLine Flexible Income Fund

Сравнение комиссий SUBFX и DFLEX

SUBFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.


Доходность на риск

SUBFX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUBFX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUBFXDFLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

3.69

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

6.09

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.08

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

4.58

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

20.46

-5.97

SUBFX vs. DFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUBFX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа DFLEX равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUBFX и DFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUBFXDFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.69

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.67

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.39

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.35

-0.40

Корреляция

Корреляция между SUBFX и DFLEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUBFX и DFLEX

Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности DFLEX в 5.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund
6.17%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.14%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Просадки

Сравнение просадок SUBFX и DFLEX

Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и DFLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


SUBFXDFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-17.29%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-1.15%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.17%

-11.00%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-17.29%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.80%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-1.58%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.26%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SUBFX и DFLEX

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUBFXDFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.56%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

0.91%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

1.40%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

1.92%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

2.73%

+2.53%