Сравнение SUBFX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SUBFX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUBFX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.26% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SUBFX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции SUBFX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 4.02% против 3.79% соответственно.
SUBFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.02%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUBFX и DFLEX
SUBFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
SUBFX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
SUBFX
DFLEX
Сравнение SUBFX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUBFX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 3.69 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 6.09 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.08 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.58 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 20.46 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUBFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.69 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.67 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 1.39 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SUBFX и DFLEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUBFX и DFLEX
Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 6.17% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок SUBFX и DFLEX
Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUBFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -17.29% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.15% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.17% | -11.00% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -17.29% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.80% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -1.58% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.26% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUBFX и DFLEX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUBFX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.56% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 0.91% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 1.40% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 1.92% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 2.73% | +2.53% |