PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с THYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUB с THYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - SUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. SUB is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUB charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for THYM.

Доходность

Сравнение доходности SUB и THYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.

SUB

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.18%
3 года*
3.19%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.49%

THYM

1 день
0.14%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.62%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUB и THYM

2026 (YTD)2025
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.79%0.54%
THYM
T. Rowe Price High Income Municipal ETF		3.33%0.27%

Correlation

The correlation between SUB and THYM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

T. Rowe Price High Income Municipal ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с THYM:
THYM с LMUBTHYM с FTOHTHYM с VTEBTHYM с HYMBTHYM с TAFLTHYM с OVMTHYM с CA

Доходность на риск

SUB vs. THYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
THYM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c THYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBTHYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. THYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBTHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.62

-1.20

Просадки

Сравнение просадок SUB и THYM

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и THYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBTHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-2.93%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.49%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и THYM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBTHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00%

4.35%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

4.35%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

4.35%

-1.75%

Сравнение комиссий SUB и THYM

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и THYM

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности THYM в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.53%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
THYM
T. Rowe Price High Income Municipal ETF		2.18%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUB and THYM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.

SUB has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.18% for THYM.

SUB is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.07% for SUB and 0.32% for THYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUB и THYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор