Сравнение THYM с LMUB
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and LMUB (iShares Long-Term National Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price, while LMUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free US Long National Municipal Index. THYM is actively managed, while LMUB is passively managed. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. THYM charges 0.32%/yr vs 0.09%/yr for LMUB.
Доходность
Сравнение доходности THYM и LMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у LMUB с доходностью 0.92%.
THYM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LMUB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.19M | $14.19M | $10.53M | |
| $258.15K | $160.02K | $149.00K |
Сравнение доходности по годам THYM и LMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.74% | 0.25% |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 0.92% | 0.08% |
Correlation
The correlation between THYM and LMUB is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. LMUB — Ранг доходности на риск
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LMUB
Сравнение THYM c LMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYM | LMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYM и LMUB
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки LMUB в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и LMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | LMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -5.51% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.41% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -1.53% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и LMUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | LMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.18% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.74% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.74% | -1.32% |
Сравнение комиссий THYM и LMUB
THYM берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии LMUB в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и LMUB
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности LMUB в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 3.85% | 3.14% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.97% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and LMUB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
LMUB has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.97% for THYM.
THYM is categorized as High Yield Muni, while LMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.09% for LMUB.
Подберите оптимальное распределение для THYM и LMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор