Сравнение THYM с TAFL
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and TAFL (AB Tax-Aware Long Municipal ETF) are both exchange-traded funds - THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price, while TAFL is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYM charges 0.32%/yr vs 0.28%/yr for TAFL.
Доходность
Сравнение доходности THYM и TAFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у TAFL с доходностью 2.64%.
THYM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и TAFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 4.16% | 0.25% |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 2.64% | 0.31% |
Correlation
The correlation between THYM and TAFL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. TAFL — Ранг доходности на риск
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAFL
Сравнение THYM c TAFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYM | TAFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYM и TAFL
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки TAFL в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и TAFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | TAFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -6.01% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.40% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и TAFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | TAFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.24% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 5.14% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 5.14% | -0.79% |
Сравнение комиссий THYM и TAFL
THYM берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TAFL в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и TAFL
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности TAFL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 4.07% | 4.11% | 3.88% | 0.19% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.17% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and TAFL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAFL is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAFL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
TAFL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.17% for THYM.
THYM is categorized as High Yield Muni, while TAFL is Municipal Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.28% for TAFL.
Подберите оптимальное распределение для THYM и TAFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор