Сравнение SUB с TAXT
SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - SUB tracks the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross while TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUB charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности SUB и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUB показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у TAXT с доходностью 1.66%.
SUB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.44%
TAXT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUB и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.78% | 0.92% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.66% | 3.91% |
Correlation
The correlation between SUB and TAXT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUB vs. TAXT — Ранг доходности на риск
SUB
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SUB c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUB | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUB и TAXT
Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUB | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.46% | -2.49% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.40% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.48% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUB и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUB | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02% | 2.54% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.64% | 2.54% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 2.54% | +0.06% |
Сравнение комиссий SUB и TAXT
SUB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUB и TAXT
Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что сопоставимо с доходностью TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.53% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUB and TAXT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SUB.
SUB and TAXT have nearly identical dividend yields, around 2.53%.
SUB tracks ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.07% for SUB and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для SUB и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор