PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SU с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SU с VFV.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SU returned 13.39%/yr vs 15.13%/yr for VFV.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SU и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SU торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 13.39% против 15.13% соответственно.

SU

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.20%
С начала года
40.87%
6 месяцев
40.84%
1 год
55.65%
3 года*
32.55%
5 лет*
25.10%
10 лет*
13.39%

VFV.TO

1 день
0.56%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.71%
3 года*
20.82%
5 лет*
13.01%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SU и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SU
Suncor Energy Inc.		40.87%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%22.10%-21.27%17.86%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		8.86%17.55%24.68%26.24%-17.79%27.57%18.42%30.52%-5.03%21.94%

Correlation

The correlation between SU and VFV.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.15

The correlation between SU and VFV.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с CVXSU с VOOSU с SPYSU с OVVSU с CVISU с CVE.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

SU vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг доходности на риск SU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.94

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.64

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

2.75

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

11.90

+2.38

SU vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SU и VFV.TO

Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-33.56%

-46.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.04%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-18.94%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-24.33%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

-33.56%

-39.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-2.38%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.40%

-3.85%

-23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.08%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SU и VFV.TO

Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

4.51%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

9.72%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

12.80%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

16.10%

+16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

17.73%

+19.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и VFV.TO

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VFV.TO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SU
Suncor Energy Inc.		2.78%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SU and VFV.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SU и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор