PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXV с STXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STXV и STXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive 500 ETF (STXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у STXF с доходностью 10.07%.


STXV

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
13.14%
6 месяцев
13.48%
1 год
26.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
10 лет*

STXF

1 день
1.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.05%
1 год
27.20%
3 года*
21.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и STXF


2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF
13.14%16.26%13.34%9.28%-0.08%
STXF
Strive 500 ETF
10.07%17.95%25.13%27.70%2.49%

Correlation

The correlation between STXV and STXF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.67

The correlation between STXV and STXF has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive 1000 Value ETF

Strive 500 ETF

Доходность на риск

STXV vs. STXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8686
Ранг коэф-та Мартина

STXF
Ранг доходности на риск STXF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c STXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive 500 ETF (STXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STXVSTXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.87

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

12.62

+4.48

STXV vs. STXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа STXF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и STXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXV и STXF

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки STXF в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и STXF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STXVSTXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-19.00%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-9.29%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-19.00%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.49%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.30%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.11%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и STXF

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.67%, в то время как у Strive 500 ETF (STXF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STXVSTXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.83%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

10.24%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

12.99%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

16.17%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

16.17%

-2.96%

Сравнение комиссий STXV и STXF

STXV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии STXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и STXF

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности STXF в 1.03%


ПозицияTTM2025202420232022
STXF
Strive 500 ETF
1.03%1.05%1.13%1.21%0.37%
STXV
Strive 1000 Value ETF
2.23%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы


STXV and STXF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXF has higher volatility (4.83%) compared to STXV (2.67%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs STXF's -19.00%.

On 3-year performance, STXF leads with 21.17% vs 17.04% for STXV. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXF has performed better with a 21.17% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for STXV.

STXV has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.03% for STXF.

STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while STXF is Large Cap Blend Equities. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.05% for STXF.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и STXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор