Сравнение STXT с STXD
STXT (Strive Total Return Bond ETF) and STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - STXT is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, STXT returned 3.92% vs 16.82% for STXD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. STXT charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for STXD.
Доходность
Сравнение доходности STXT и STXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у STXD с доходностью 5.63%.
STXT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXT и STXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.14% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 5.63% | 14.79% | 14.51% | 5.52% |
Correlation
The correlation between STXT and STXD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXT vs. STXD — Ранг доходности на риск
STXT
STXD
Сравнение STXT c STXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXT | STXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.83 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 7.57 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXT | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.47 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок STXT и STXD
Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки STXD в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и STXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXT | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -14.87% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -9.21% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.03% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.00% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.23% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXT и STXD
Текущая волатильность для Strive Total Return Bond ETF (STXT) составляет 1.52%, в то время как у Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что STXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXT | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 2.86% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 8.86% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 11.49% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 13.11% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 13.11% | -8.07% |
Сравнение комиссий STXT и STXD
STXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXT и STXD
Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности STXD в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.20% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.72% | 4.93% | 5.15% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STXT and STXD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXD has higher volatility (2.86%) compared to STXT (1.52%). In terms of maximum drawdown, STXT dropped -5.27% vs STXD's -14.87%.
On 1-year performance, STXD leads with 16.82% vs 3.92% for STXT. On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, STXT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STXD has performed better with a 16.82% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.20% for STXD.
STXT is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while STXD is Large Cap Blend Equities. STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.49% for STXT and 0.35% for STXD.
STXD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXT и STXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор