PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 28.16%/yr for SPYG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STXG charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности STXG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-4.44%

Correlation

The correlation between STXG and SPYG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between STXG and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и SPYG

Секторы
STXG
SPYG

Технологии

45.0%
51.9%

Коммуникационные услуги

12.6%
16.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.9%

Промышленность

9.3%
5.0%

Финансовые услуги

7.6%
8.5%

Здравоохранение

6.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.0%

Недвижимость

1.7%
0.6%

Сырьевые материалы

1.5%
0.3%

Коммунальные услуги

0.7%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.1%

Технологии

STXG
45.0%
SPYG
51.9%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
SPYG
8.9%

Промышленность

STXG
9.3%
SPYG
5.0%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

STXG
6.0%
SPYG
5.8%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
SPYG
1.0%

Недвижимость

STXG
1.7%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
SPYG
0.3%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
SPYG
1.2%

Энергетика

STXG
0.6%
SPYG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

STXG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.12

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.90

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.48

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

10.25

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.12

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.35

+1.06

Просадки

Сравнение просадок STXG и SPYG

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-67.63%

+46.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-13.76%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-22.14%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.13%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-24.33%

+21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.32%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и SPYG

Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 3.63%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.35%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

12.46%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

16.06%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

21.17%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

20.64%

-3.11%

Сравнение комиссий STXG и SPYG

STXG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и SPYG

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, STXG and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to STXG (3.63%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs SPYG's -67.63%.

On 3-year performance, SPYG leads with 28.16% vs 23.77% for STXG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, STXG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYG has performed better with a 28.16% return vs 23.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for STXG.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.46% for STXG.

STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Strive and State Street. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор