Сравнение STXG с STXT
STXG (Strive 1000 Growth ETF) and STXT (Strive Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while STXT is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, STXG returned 27.66% vs 3.92% for STXT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. STXG charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for STXT.
Доходность
Сравнение доходности STXG и STXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у STXT с доходностью -0.14%.
STXG
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXG и STXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 10.21% | 17.82% | 28.53% | 9.37% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.14% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
Correlation
The correlation between STXG and STXT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXG vs. STXT — Ранг доходности на риск
STXG
STXT
Сравнение STXG c STXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXG | STXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.40 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 4.23 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXG | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.02 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.87 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок STXG и STXT
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки STXT в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и STXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXG | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -5.27% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -2.80% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.99% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -1.36% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.93% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и STXT
Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Strive Total Return Bond ETF (STXT) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXG | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 1.52% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 2.78% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 3.87% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 5.04% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 5.04% | +12.49% |
Сравнение комиссий STXG и STXT
STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STXT в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXG и STXT
Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности STXT в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.46% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.72% | 4.93% | 5.15% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STXG and STXT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXG has higher volatility (3.63%) compared to STXT (1.52%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs STXT's -5.27%.
On 1-year performance, STXG leads with 27.66% vs 3.92% for STXT. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STXG has performed better with a 27.66% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.46% for STXG.
STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while STXT is Intermediate Core-Plus Bond. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.49% for STXT.
STXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXG и STXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор