PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с IUSG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STXG tracks the Bloomberg US 1000 Growth while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 21.55%/yr vs 25.00%/yr for IUSG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STXG charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности STXG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.19%.

STXG

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.35%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.47%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-2.31%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.96%
3 года*
25.00%
5 лет*
13.77%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и IUSG

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		6.35%17.82%28.53%35.95%-1.65%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.19%21.23%34.70%29.28%2.65%

Correlation

The correlation between STXG and IUSG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between STXG and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и IUSG

Секторы
STXG
IUSG

Технологии

46.1%
50.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
15.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.4%

Промышленность

9.2%
6.6%

Финансовые услуги

7.4%
8.7%

Здравоохранение

6.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.2%

Недвижимость

1.7%
0.8%

Сырьевые материалы

1.4%
0.5%

Коммунальные услуги

0.7%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.3%

Технологии

STXG
46.1%
IUSG
50.8%

Коммуникационные услуги

STXG
12.3%
IUSG
15.2%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.3%
IUSG
8.4%

Промышленность

STXG
9.2%
IUSG
6.6%

Финансовые услуги

STXG
7.4%
IUSG
8.7%

Здравоохранение

STXG
6.0%
IUSG
6.4%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.2%
IUSG
1.2%

Недвижимость

STXG
1.7%
IUSG
0.8%

Сырьевые материалы

STXG
1.4%
IUSG
0.5%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
IUSG
1.1%

Энергетика

STXG
0.6%
IUSG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с FLCNXSTXG с XRP-USDSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

STXG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXGIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.60

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.20

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.07

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

8.45

-1.42

STXG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXG и IUSG

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-63.41%

+42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-13.07%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-22.28%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.23%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-21.40%

+18.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.20%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и IUSG

Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 5.85%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.16%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

13.66%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

16.92%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

21.06%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

20.48%

-2.81%

Сравнение комиссий STXG и IUSG

STXG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и IUSG

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.47%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, STXG and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (7.16%) compared to STXG (5.85%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs IUSG's -63.41%.

On 3-year performance, IUSG leads with 25.00% vs 21.55% for STXG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, STXG has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUSG has performed better with a 25.00% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for STXG.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.47% for STXG.

STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор