PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 22.09%/yr for ITOT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. STXG charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности STXG и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и ITOT

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-2.98%

Correlation

The correlation between STXG and ITOT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.95

The correlation between STXG and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и ITOT

Секторы
STXG
ITOT

Технологии

45.0%
33.8%

Коммуникационные услуги

12.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.1%

Промышленность

9.3%
9.5%

Финансовые услуги

7.6%
12.1%

Здравоохранение

6.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Сырьевые материалы

1.5%
2.1%

Коммунальные услуги

0.7%
2.3%

Энергетика

0.6%
3.7%

Технологии

STXG
45.0%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
ITOT
10.1%

Промышленность

STXG
9.3%
ITOT
9.5%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

STXG
6.0%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
ITOT
4.7%

Недвижимость

STXG
1.7%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
ITOT
2.1%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
ITOT
2.3%

Энергетика

STXG
0.6%
ITOT
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

STXG vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.32

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.17

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.17

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

14.57

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.57

+0.84

Просадки

Сравнение просадок STXG и ITOT

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-55.20%

+33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-8.90%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-19.44%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.73%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.97%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.94%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и ITOT

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.99%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.13%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

12.20%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.36%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

18.26%

-0.73%

Сравнение комиссий STXG и ITOT

STXG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и ITOT

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, STXG and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXG has higher volatility (3.63%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 22.09% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for STXG.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.46% for STXG.

STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор