PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с DLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 21.55%/yr vs 18.12%/yr for DLN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXG charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности STXG и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.95%.

STXG

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.35%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.47%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.42%
3 года*
18.12%
5 лет*
12.49%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и DLN

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		6.35%17.82%28.53%35.95%-1.65%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.95%15.53%19.66%9.95%3.03%

Correlation

The correlation between STXG and DLN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.71

The correlation between STXG and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и DLN

Секторы
STXG
DLN

Технологии

46.1%
22.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
4.9%

Промышленность

9.2%
7.8%

Финансовые услуги

7.4%
17.4%

Здравоохранение

6.0%
12.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.9%

Недвижимость

1.7%
3.9%

Сырьевые материалы

1.4%
1.0%

Коммунальные услуги

0.7%
5.5%

Энергетика

0.6%
7.9%

Технологии

STXG
46.1%
DLN
22.8%

Коммуникационные услуги

STXG
12.3%
DLN
7.5%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.3%
DLN
4.9%

Промышленность

STXG
9.2%
DLN
7.8%

Финансовые услуги

STXG
7.4%
DLN
17.4%

Здравоохранение

STXG
6.0%
DLN
12.6%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.2%
DLN
8.9%

Недвижимость

STXG
1.7%
DLN
3.9%

Сырьевые материалы

STXG
1.4%
DLN
1.0%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
DLN
5.5%

Энергетика

STXG
0.6%
DLN
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с FLCNXSTXG с XRP-USDSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

STXG vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXGDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.39

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.40

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.53

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

14.80

-7.76

STXG vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXG и DLN

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-57.84%

+36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-6.10%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-13.71%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-1.12%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-7.50%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.45%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и DLN

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.78%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

7.00%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

9.03%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

13.27%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.14%

+1.53%

Сравнение комиссий STXG и DLN

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и DLN

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.47%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXG and DLN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXG has higher volatility (5.85%) compared to DLN (2.78%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs DLN's -57.84%.

On 3-year performance, STXG leads with 21.55% vs 18.12% for DLN. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 21.55% return vs 18.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.47% for STXG.

STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Strive and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор