Сравнение STXD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
STXD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXD и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.23% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | -0.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -3.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXD показывает доходность -3.23%, а VTI немного ниже – -3.29%.
STXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXD и VTI
STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
STXD vs. VTI — Ранг доходности на риск
STXD
VTI
Сравнение STXD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.54 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 7.30 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между STXD и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и VTI
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.31% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок STXD и VTI
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -55.45% | +40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.30% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.54% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -8.08% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.60% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и VTI
Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.48% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 9.75% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 19.02% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 17.41% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 18.29% | -5.13% |