PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - STXD tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 15.37%/yr vs 11.33%/yr for UJUN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. STXD charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности STXD и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

STXD

1 день
0.35%
1 месяц
3.17%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.23%
1 год
17.04%
3 года*
15.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		6.00%14.79%14.51%13.94%-0.18%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-1.49%

Correlation

The correlation between STXD and UJUN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.82

The correlation between STXD and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и UJUN

Секторы
STXD
UJUN

Технологии

28.4%
36.2%

Финансовые услуги

23.6%
11.9%

Промышленность

15.1%
8.1%

Здравоохранение

12.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Недвижимость

3.2%
1.9%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Энергетика

0.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.9%

Технологии

STXD
28.4%
UJUN
36.2%

Финансовые услуги

STXD
23.6%
UJUN
11.9%

Промышленность

STXD
15.1%
UJUN
8.1%

Здравоохранение

STXD
12.0%
UJUN
8.4%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.3%
UJUN
10.1%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.8%
UJUN
4.9%

Недвижимость

STXD
3.2%
UJUN
1.9%

Сырьевые материалы

STXD
2.9%
UJUN
1.8%

Коммунальные услуги

STXD
2.4%
UJUN
2.3%

Энергетика

STXD
0.2%
UJUN
3.5%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
UJUN
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVV
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

STXD vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.58

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.94

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.79

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

23.27

-15.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.58

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.78

+0.29

Просадки

Сравнение просадок STXD и UJUN

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-13.73%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-2.84%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-11.24%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.06%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.46%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и UJUN

Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.43%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

3.25%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

4.20%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

8.32%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

8.77%

+4.33%

Сравнение комиссий STXD и UJUN

STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и UJUN

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

STXD and UJUN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXD has higher volatility (2.80%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs UJUN's -13.73%.

On 3-year performance, STXD leads with 15.37% vs 11.33% for UJUN. On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXD has performed better with a 15.37% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for UJUN.

STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Strive and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор