PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 15.12%/yr vs 14.17%/yr for TOLZ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности STXD и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.31%.

STXD

1 день
-0.03%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.58%
1 год
16.82%
3 года*
15.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и TOLZ

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.63%14.79%14.51%13.94%-0.18%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-0.49%

Correlation

The correlation between STXD and TOLZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.50

Over the past year, the correlation between STXD and TOLZ has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов STXD и TOLZ

Секторы
STXD
TOLZ

Технологии

28.4%
0.4%

Финансовые услуги

23.6%
2.0%

Промышленность

15.1%
5.2%

Здравоохранение

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.5%

Недвижимость

3.2%
8.0%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.4%
22.2%

Энергетика

0.2%
35.4%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Технологии

STXD
28.4%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

STXD
23.6%
TOLZ
2.0%

Промышленность

STXD
15.1%
TOLZ
5.2%

Здравоохранение

STXD
12.0%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

STXD
8.3%
TOLZ
0.8%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.8%
TOLZ
4.5%

Недвижимость

STXD
3.2%
TOLZ
8.0%

Сырьевые материалы

STXD
2.9%
TOLZ

-

Коммунальные услуги

STXD
2.4%
TOLZ
22.2%

Энергетика

STXD
0.2%
TOLZ
35.4%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
TOLZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVV
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

STXD vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.36

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.99

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.71

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

8.20

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.41

+0.64

Просадки

Сравнение просадок STXD и TOLZ

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-39.33%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-5.18%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-11.94%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-3.13%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-6.63%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.71%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и TOLZ

Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 2.86%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.37%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.20%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

10.29%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

13.99%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

16.29%

-3.18%

Сравнение комиссий STXD и TOLZ

STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и TOLZ

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

STXD and TOLZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.37%) compared to STXD (2.86%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, STXD leads with 15.12% vs 14.17% for TOLZ. On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXD has performed better with a 15.12% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.20% for STXD.

STXD is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Strive and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.46% for TOLZ.

STXD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор