PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с TEXN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - STXD tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, STXD returned 16.42% vs 28.67% for TEXN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности STXD и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 18.96%.

STXD

1 день
0.27%
1 месяц
2.10%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.46%
1 год
16.42%
3 года*
14.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.17%
С начала года
18.96%
6 месяцев
17.41%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и TEXN

2026 (YTD)2025
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.75%10.11%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		18.96%8.33%

Correlation

The correlation between STXD and TEXN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.56

The correlation between STXD and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и TEXN

Секторы
STXD
TEXN

Технологии

25.3%
20.6%

Финансовые услуги

24.6%
3.9%

Промышленность

16.0%
16.3%

Здравоохранение

12.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.1%

Недвижимость

3.2%
3.9%

Сырьевые материалы

3.0%
0.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Энергетика

0.2%
32.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.3%

Технологии

STXD
25.3%
TEXN
20.6%

Финансовые услуги

STXD
24.6%
TEXN
3.9%

Промышленность

STXD
16.0%
TEXN
16.3%

Здравоохранение

STXD
12.7%
TEXN
2.7%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.5%
TEXN
11.6%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.6%
TEXN
2.1%

Недвижимость

STXD
3.2%
TEXN
3.9%

Сырьевые материалы

STXD
3.0%
TEXN
0.7%

Коммунальные услуги

STXD
2.2%
TEXN
2.7%

Энергетика

STXD
0.2%
TEXN
32.3%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
TEXN
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVVSTXD с VOO
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с VTI

Доходность на риск

STXD vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXDTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.98

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.79

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.55

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

15.80

-8.41

STXD vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEXN равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXD и TEXN

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-6.34%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.34%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-5.76%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-1.26%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.82%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и TEXN

Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 4.01%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.95%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

10.25%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

14.51%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

14.51%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

14.51%

-1.34%

Сравнение комиссий STXD и TEXN

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и TEXN

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности TEXN в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.42%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXD and TEXN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (4.95%) compared to STXD (4.01%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs TEXN's -6.34%.

On 1-year performance, TEXN leads with 28.67% vs 16.42% for STXD. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 28.67% return vs 16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

TEXN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.20% for STXD.

STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор