Сравнение STXD с STXT
STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and STXT (Strive Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while STXT is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, STXD returned 16.82% vs 3.92% for STXT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. STXD charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for STXT.
Доходность
Сравнение доходности STXD и STXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у STXT с доходностью -0.14%.
STXD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXD и STXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 5.63% | 14.79% | 14.51% | 5.52% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.14% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
Correlation
The correlation between STXD and STXT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXD vs. STXT — Ранг доходности на риск
STXD
STXT
Сравнение STXD c STXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXD | STXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 4.23 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXD | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок STXD и STXT
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки STXT в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и STXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXD | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -5.27% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -2.80% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.99% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.36% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.93% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и STXT
Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Strive Total Return Bond ETF (STXT) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXD | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 1.52% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 2.78% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 3.87% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 5.04% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 5.04% | +8.07% |
Сравнение комиссий STXD и STXT
STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии STXT в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и STXT
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности STXT в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.20% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.72% | 4.93% | 5.15% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STXD and STXT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXD has higher volatility (2.86%) compared to STXT (1.52%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs STXT's -5.27%.
On 1-year performance, STXD leads with 16.82% vs 3.92% for STXT. On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, STXT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STXD has performed better with a 16.82% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.20% for STXD.
STXD is categorized as Large Cap Blend Equities, while STXT is Intermediate Core-Plus Bond. STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.49% for STXT.
STXD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXD и STXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор