PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXD с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. STXD is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, STXD returned 14.31%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности STXD и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

STXD

1 день
0.30%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
4.64%
С начала года
7.63%
1 год
15.02%
3 года*
14.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		7.63%14.79%14.51%13.94%1.51%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%3.93%

Correlation

The correlation between STXD and SELV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between STXD and SELV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов STXD и SELV

Секторы
STXD
SELV

Технологии

30.3%
21.4%

Финансовые услуги

25.0%
4.8%

Промышленность

15.4%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.9%

Здравоохранение

7.4%
17.0%

Сырьевые материалы

3.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
12.3%

Недвижимость

3.1%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%
7.6%

Энергетика

0.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.8%

Технологии

STXD
30.3%
SELV
21.4%

Финансовые услуги

STXD
25.0%
SELV
4.8%

Промышленность

STXD
15.4%
SELV
7.5%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.6%
SELV
4.9%

Здравоохранение

STXD
7.4%
SELV
17.0%

Сырьевые материалы

STXD
3.8%
SELV
2.8%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.5%
SELV
12.3%

Недвижимость

STXD
3.1%
SELV
0.1%

Коммунальные услуги

STXD
2.2%
SELV
7.6%

Энергетика

STXD
0.2%
SELV
4.3%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
SELV
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVVSTXD с VYM
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

STXD vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXDSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.18

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.74

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.89

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

5.03

+1.72

STXD vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXD и SELV

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-13.73%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-5.92%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-8.94%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.37%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.22%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и SELV

Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 2.93%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.60%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.67%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

9.53%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

11.95%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

11.95%

+1.17%

Сравнение комиссий STXD и SELV

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и SELV

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.12%1.15%1.23%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

STXD and SELV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to STXD (2.93%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, STXD leads with 14.31% vs 11.58% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXD has performed better with a 14.31% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.12% for STXD.

They also come from different issuers: Strive and SEI. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.15% for SELV.

STXD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор