Сравнение STXD с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
STXD и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STXD и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXD и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.89% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | -0.18% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
STXD
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXD и SAMT
STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
STXD vs. SAMT — Ранг доходности на риск
STXD
SAMT
Сравнение STXD c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXD | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.02 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.65 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.14 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 11.64 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXD | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.02 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между STXD и SAMT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и SAMT
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.32% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок STXD и SAMT
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXD | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -20.57% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -8.76% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -5.23% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -8.00% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.11% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и SAMT
Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 4.78% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXD | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.89% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 11.92% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 17.68% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 16.77% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 16.77% | -3.61% |