PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - STXD tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 15.37%/yr vs 22.39%/yr for ITOT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STXD charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности STXD и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

STXD

1 день
0.35%
1 месяц
3.17%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.23%
1 год
17.04%
3 года*
15.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и ITOT

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		6.00%14.79%14.51%13.94%-0.18%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-2.98%

Correlation

The correlation between STXD and ITOT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.88

The correlation between STXD and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и ITOT

Секторы
STXD
ITOT

Технологии

28.4%
33.8%

Финансовые услуги

23.6%
12.1%

Промышленность

15.1%
9.5%

Здравоохранение

12.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.7%

Недвижимость

3.2%
2.4%

Сырьевые материалы

2.9%
2.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Энергетика

0.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.3%

Технологии

STXD
28.4%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

STXD
23.6%
ITOT
12.1%

Промышленность

STXD
15.1%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

STXD
12.0%
ITOT
9.0%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.3%
ITOT
10.1%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.8%
ITOT
4.7%

Недвижимость

STXD
3.2%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

STXD
2.9%
ITOT
2.1%

Коммунальные услуги

STXD
2.4%
ITOT
2.3%

Энергетика

STXD
0.2%
ITOT
3.7%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
ITOT
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

STXD vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.37

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.24

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.25

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

14.92

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.37

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.57

+0.49

Просадки

Сравнение просадок STXD и ITOT

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-55.20%

+40.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.90%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-19.44%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-6.97%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.94%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и ITOT

Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.80% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.94%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.14%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

12.19%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

17.35%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

18.26%

-5.16%

Сравнение комиссий STXD и ITOT

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и ITOT

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXD and ITOT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to STXD (2.80%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 22.39% vs 15.37% for STXD. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 22.39% return vs 15.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.97% for ITOT.

STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор