Сравнение STXD с FTWO
STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both exchange-traded funds - STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, STXD returned 15.02% vs 19.27% for FTWO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.
Доходность
Сравнение доходности STXD и FTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 4.69%.
STXD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -4.99%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXD и FTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 7.63% | 14.79% | 14.51% | 4.57% |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 4.69% | 43.06% | 14.97% | 0.75% |
Correlation
The correlation between STXD and FTWO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between STXD and FTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов STXD и FTWO
Секторы
STXD
FTWO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Технологии
STXD
FTWO
-
Финансовые услуги
STXD
FTWO
-
Промышленность
STXD
FTWO
Потребительский циклический сектор
STXD
FTWO
-
Здравоохранение
STXD
FTWO
-
Сырьевые материалы
STXD
FTWO
Потребительский защитный сектор
STXD
FTWO
Недвижимость
STXD
FTWO
-
Коммунальные услуги
STXD
FTWO
Энергетика
STXD
FTWO
Коммуникационные услуги
STXD
FTWO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXD vs. FTWO — Ранг доходности на риск
STXD
FTWO
Сравнение STXD c FTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXD | FTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.33 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 3.24 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXD и FTWO
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и FTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXD | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -18.17% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -14.55% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -14.28% | +13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -3.78% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 5.96% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и FTWO
Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 2.93%, в то время как у Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXD | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.86% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 14.80% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 18.75% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 19.20% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 19.20% | -6.08% |
Сравнение комиссий STXD и FTWO
STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и FTWO
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FTWO в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.12% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
STXD and FTWO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTWO has higher volatility (3.86%) compared to STXD (2.93%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs FTWO's -18.17%.
On 1-year performance, FTWO leads with 19.27% vs 15.02% for STXD. On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 19.27% return vs 15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.
STXD has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.96% for FTWO.
STXD is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTWO is Energy Equities. STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.49% for FTWO.
STXD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXD и FTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор