PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с FJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - STXD tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 14.62%/yr vs 13.29%/yr for FJUN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. STXD charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности STXD и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.00%.

STXD

1 день
-1.43%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.74%
1 год
16.12%
3 года*
14.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.54%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и FJUN

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.46%14.79%14.51%13.94%1.51%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.00%11.05%16.38%22.30%2.32%

Correlation

The correlation between STXD and FJUN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.85

The correlation between STXD and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и FJUN

Секторы
STXD
FJUN

Технологии

25.3%
39.0%

Финансовые услуги

24.6%
11.1%

Промышленность

16.0%
7.8%

Здравоохранение

12.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Недвижимость

3.2%
1.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Энергетика

0.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.6%

Технологии

STXD
25.3%
FJUN
39.0%

Финансовые услуги

STXD
24.6%
FJUN
11.1%

Промышленность

STXD
16.0%
FJUN
7.8%

Здравоохранение

STXD
12.7%
FJUN
8.3%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.5%
FJUN
9.9%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.6%
FJUN
4.5%

Недвижимость

STXD
3.2%
FJUN
1.8%

Сырьевые материалы

STXD
3.0%
FJUN
1.7%

Коммунальные услуги

STXD
2.2%
FJUN
2.1%

Энергетика

STXD
0.2%
FJUN
3.1%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
FJUN
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVVSTXD с VOO
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

STXD vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXDFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.23

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.38

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.05

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

17.51

-10.25

STXD vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXD и FJUN

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-13.26%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-4.13%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-13.26%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.97%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-1.66%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.72%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и FJUN

Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

0.94%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

4.40%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

5.66%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

10.56%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

10.25%

+2.93%

Сравнение комиссий STXD и FJUN

STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и FJUN

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

STXD and FJUN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXD has higher volatility (4.05%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs FJUN's -13.26%.

On 3-year performance, STXD leads with 14.62% vs 13.29% for FJUN. On fees, STXD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXD has performed better with a 14.62% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for FJUN.

STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: Strive and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор