Сравнение STXD с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
STXD и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STXD и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXD и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.23% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | -0.18% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | -0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
STXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXD и AVIE
STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
STXD vs. AVIE — Ранг доходности на риск
STXD
AVIE
Сравнение STXD c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXD | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 3.59 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXD | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между STXD и AVIE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и AVIE
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.31% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок STXD и AVIE
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXD | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -12.39% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.53% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -2.70% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.10% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.02% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и AVIE
Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXD | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 2.69% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 7.38% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 14.66% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 13.10% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 13.10% | +0.06% |