Сравнение STXAX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
STXAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности STXAX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXAX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXAX Western Asset Municipal High Income Fund | -0.56% | 4.23% | 3.41% | 7.63% | -11.29% | 3.36% | 3.77% | 8.18% | 1.08% | 6.82% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -6.24% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, STXAX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции STXAX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 2.40% против 11.99% соответственно.
STXAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.40%
SHAPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXAX и SHAPX
STXAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
STXAX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
STXAX
SHAPX
Сравнение STXAX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXAX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 4.11 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.68 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.77 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между STXAX и SHAPX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXAX и SHAPX
Дивидендная доходность STXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SHAPX в 15.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXAX Western Asset Municipal High Income Fund | 3.88% | 4.77% | 3.83% | 3.56% | 2.97% | 2.47% | 3.32% | 4.41% | 4.30% | 4.30% | 4.11% | 4.44% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 15.01% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок STXAX и SHAPX
Максимальная просадка STXAX за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXAX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -46.19% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -10.57% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -20.53% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | -32.21% | +15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -8.74% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -4.79% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.29% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXAX и SHAPX
Текущая волатильность для Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) составляет 1.34%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что STXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 3.74% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 7.86% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 15.90% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 14.85% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 16.70% | -12.08% |