Сравнение STTIX с GTEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. GTEYX управляется Natixis.
Доходность
Сравнение доходности STTIX и GTEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и GTEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | -3.04% | 10.28% | 15.82% | 14.70% | -11.84% | 11.49% | 7.19% | 11.12% | -4.17% | 9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у GTEYX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции STTIX уступали акциям GTEYX по среднегодовой доходности: 1.90% против 6.38% соответственно.
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
GTEYX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и GTEYX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GTEYX в 0.70%.
Доходность на риск
STTIX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск
STTIX
GTEYX
Сравнение STTIX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | GTEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.61 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.41 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 1.55 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | GTEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.67 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.73 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.66 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и GTEYX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и GTEYX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности GTEYX в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares | 0.38% | 0.39% | 0.65% | 0.90% | 0.89% | 0.66% | 1.06% | 1.32% | 1.41% | 1.24% | 1.60% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и GTEYX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и GTEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | GTEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -16.58% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -7.04% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -16.25% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -16.25% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.37% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -2.08% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.00% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и GTEYX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.25%, в то время как у Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | GTEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.99% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 5.86% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 12.50% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 9.56% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 8.87% | -1.07% |