Сравнение STSVX с FTHSX
STSVX (BNY Mellon Small Cap Value Fund) and FTHSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, STSVX returned 9.70%/yr vs 13.80%/yr for FTHSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STSVX charges 1.03%/yr vs 0.76%/yr for FTHSX.
Доходность
Сравнение доходности STSVX и FTHSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSVX показывает доходность 22.76%, что значительно выше, чем у FTHSX с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции STSVX уступали акциям FTHSX по среднегодовой доходности: 9.70% против 13.80% соответственно.
STSVX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 14.10%
- С начала года
- 22.76%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 9.70%
FTHSX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам STSVX и FTHSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSVX BNY Mellon Small Cap Value Fund | 22.76% | 8.27% | 5.04% | 6.86% | -9.05% | 24.73% | 4.21% | 24.54% | -8.69% | 10.60% |
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 14.96% | 12.02% | 16.17% | 22.55% | -7.49% | 30.83% | 10.38% | 28.06% | -13.18% | 17.35% |
Correlation
The correlation between STSVX and FTHSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between STSVX and FTHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSVX vs. FTHSX — Ранг доходности на риск
STSVX
FTHSX
Сравнение STSVX c FTHSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STSVX | FTHSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.94 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 10.54 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSVX и FTHSX
Максимальная просадка STSVX за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки FTHSX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSVX и FTHSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSVX | FTHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.05% | -37.74% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -9.42% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -24.58% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.50% | -24.58% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.41% | -37.74% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.59% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -5.59% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.62% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSVX и FTHSX
BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что STSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSVX | FTHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.02% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 10.95% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 15.15% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 18.85% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 20.06% | +2.59% |
Сравнение комиссий STSVX и FTHSX
STSVX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FTHSX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSVX и FTHSX
Дивидендная доходность STSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.04%, что больше доходности FTHSX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.47% | 0.54% | 8.05% | 1.81% | 1.23% | 3.77% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.26% | 0.00% | 15.40% |
STSVX BNY Mellon Small Cap Value Fund | 31.04% | 38.10% | 13.68% | 4.85% | 9.08% | 12.78% | 0.77% | 8.24% | 16.03% | 18.50% | 8.41% | 9.68% |
Часто задаваемые вопросы
STSVX and FTHSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STSVX has higher volatility (3.65%) compared to FTHSX (3.02%). In terms of maximum drawdown, STSVX dropped -58.05% vs FTHSX's -37.74%.
FTHSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STSVX и FTHSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор