PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US05586X8847

Эмитент

Dreyfus

Дата выпуска

1 февр. 2000 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия STSVX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) показал доход в -3.99% с начала года и 0.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STSVX составила 10.80%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

STSVX

С начала года

-3.99%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-12.29%

1 год

0.19%

3 года

1.34%

5 лет

11.08%

10 лет

10.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.27%-4.77%-5.40%-3.49%5.91%-3.99%
2024-3.92%2.92%4.64%-5.37%4.58%-2.94%8.21%-0.33%1.47%-0.84%8.46%-8.64%6.86%
20237.73%-1.11%-5.99%-1.92%-3.17%6.87%5.05%-3.60%-4.94%-6.31%6.96%8.95%6.86%
2022-4.93%2.91%3.36%-6.97%1.84%-8.48%8.14%-2.74%-9.09%12.43%2.29%-5.66%-9.05%
20212.43%11.20%5.01%1.75%2.23%-2.07%-3.67%1.46%-0.96%3.55%-2.73%4.99%24.73%
2020-5.36%-10.61%-22.80%11.53%5.20%0.64%2.23%4.06%-5.88%4.46%17.02%10.40%4.21%
201910.70%3.94%-2.85%4.35%-8.98%7.41%1.94%-5.06%3.74%1.19%3.66%3.70%24.54%
20185.38%-4.85%1.38%2.22%4.57%1.74%0.75%4.01%-2.03%-8.04%2.78%-12.26%-5.88%
20170.13%1.54%0.41%-0.16%-2.74%2.78%0.74%-3.90%6.89%0.40%4.57%10.06%21.82%
2016-5.19%0.72%8.53%-0.33%1.97%0.55%4.67%1.31%0.13%-3.23%12.61%4.83%28.46%
2015-4.57%5.18%1.35%-1.76%0.63%1.57%-2.24%-4.38%-4.27%5.20%2.08%21.12%18.88%
2014-3.47%4.40%1.10%-4.11%0.04%5.25%-6.04%4.82%-6.06%4.46%-0.34%34.10%32.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STSVX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STSVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BNY Mellon Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.83 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.83$2.83$0.95$1.75$2.96$0.16$1.68$3.52$6.55$2.56$6.75$11.18

Дивидендный доход

16.15%15.50%4.85%9.08%12.78%0.77%8.24%19.95%29.28%10.68%32.70%46.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.83$2.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$1.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.96$2.96
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.68$1.68
2018$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.83$3.52
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.55$6.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.56$2.56
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.68$6.75
2014$11.18$11.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BNY Mellon Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 51.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка BNY Mellon Small Cap Value Fund составляет 12.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.05%31 дек. 2007 г.2989 мар. 2009 г.26223 мар. 2010 г.560
-43.41%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.231
-31.33%16 мая 2002 г.20612 мар. 2003 г.1192 сент. 2003 г.325
-28.71%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.5520 дек. 2011 г.179
-26.25%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...