PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSVX с SDSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STSVX с SDSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STSVX (BNY Mellon Small Cap Value Fund) and SDSCX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - STSVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dreyfus, while SDSCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, STSVX returned 9.55%/yr vs 11.45%/yr for SDSCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. STSVX charges 1.03%/yr vs 0.70%/yr for SDSCX.

Доходность

Сравнение доходности STSVX и SDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STSVX показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у SDSCX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции STSVX уступали акциям SDSCX по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.45% соответственно.

STSVX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.36%
С начала года
16.35%
6 месяцев
14.74%
1 год
29.81%
3 года*
12.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
9.55%

SDSCX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.82%
6 месяцев
1.22%
1 год
16.06%
3 года*
11.89%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STSVX и SDSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSVX
BNY Mellon Small Cap Value Fund		16.35%8.27%5.04%6.86%-9.05%24.73%4.21%24.54%-8.69%10.60%
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		4.82%11.91%9.95%15.55%-33.20%-4.42%68.54%39.14%-1.46%26.74%

Correlation

The correlation between STSVX and SDSCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.85

The correlation between STSVX and SDSCX shifts across timeframes, from 0.73 (10 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small Cap Value Fund

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с STSVX:
STSVX с SNIEXSTSVX с DIBRXSTSVX с DFSCXSTSVX с DQEIXSTSVX с SSLCXSTSVX с DGLRXSTSVX с HASCX
Часто сравнивают с SDSCX:
SDSCX с TMCPXSDSCX с VMVAXSDSCX с DGLRXSDSCX с SNIEXSDSCX с DIBRXSDSCX с SDGIXSDSCX с DRLIX

Доходность на риск

STSVX vs. SDSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSVX
Ранг доходности на риск STSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSVX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SDSCX
Ранг доходности на риск SDSCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSVX c SDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) и BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSVXSDSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.80

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.29

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

0.85

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

2.75

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSVX vs. SDSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSVX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SDSCX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSVX и SDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSVXSDSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.80

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.01

+0.43

Просадки

Сравнение просадок STSVX и SDSCX

Максимальная просадка STSVX за все время составила -58.05%, что меньше максимальной просадки SDSCX в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSVX и SDSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STSVXSDSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.05%

-98.89%

+40.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-19.60%

+10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-25.23%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.50%

-45.77%

+18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.41%

-48.25%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-82.88%

+81.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-73.83%

+64.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

6.08%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности STSVX и SDSCX

Текущая волатильность для BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) составляет 4.37%, в то время как у BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что STSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STSVXSDSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.29%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

16.27%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

21.03%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

24.50%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

24.27%

-1.57%

Сравнение комиссий STSVX и SDSCX

STSVX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SDSCX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSVX и SDSCX

Дивидендная доходность STSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что меньше доходности SDSCX в 49.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		49.88%52.29%0.43%0.00%0.00%9.19%7.93%0.00%8.72%9.16%2.21%6.57%
STSVX
BNY Mellon Small Cap Value Fund		32.75%38.10%13.68%4.85%9.08%12.78%0.77%8.24%16.03%18.50%8.41%9.68%

Часто задаваемые вопросы

STSVX and SDSCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDSCX has higher volatility (6.29%) compared to STSVX (4.37%). In terms of maximum drawdown, STSVX dropped -58.05% vs SDSCX's -98.89%.

STSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STSVX и SDSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор