PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSVX с DQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STSVX с DQEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STSVX (BNY Mellon Small Cap Value Fund) and DQEIX (BNY Mellon Global Equity Income Fund) are both mutual funds - STSVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dreyfus, while DQEIX is a Global Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, STSVX returned 9.55%/yr vs 10.11%/yr for DQEIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STSVX charges 1.03%/yr vs 0.92%/yr for DQEIX.

Доходность

Сравнение доходности STSVX и DQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) и BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STSVX показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у DQEIX с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции STSVX уступали акциям DQEIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.11% соответственно.

STSVX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.36%
С начала года
16.35%
6 месяцев
14.74%
1 год
29.81%
3 года*
12.46%
5 лет*
5.08%
10 лет*
9.55%

DQEIX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.94%
1 год
22.48%
3 года*
14.74%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STSVX и DQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSVX
BNY Mellon Small Cap Value Fund		16.35%8.27%5.04%6.86%-9.05%24.73%4.21%24.54%-8.69%10.60%
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		9.54%24.64%6.54%9.70%-3.72%14.32%5.62%25.80%-5.61%18.18%

Correlation

The correlation between STSVX and DQEIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.71

The correlation between STSVX and DQEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small Cap Value Fund

BNY Mellon Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с STSVX:
STSVX с SNIEXSTSVX с DIBRXSTSVX с DFSCXSTSVX с SSLCXSTSVX с DGLRXSTSVX с HASCXSTSVX с CSMDX
Часто сравнивают с DQEIX:
DQEIX с DAGVXDQEIX с DGRODQEIX с DFLYXDQEIX с DRLIXDQEIX с DIBRXDQEIX с DISRXDQEIX с DGLRX

Доходность на риск

STSVX vs. DQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSVX
Ранг доходности на риск STSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSVX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DQEIX
Ранг доходности на риск DQEIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQEIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQEIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQEIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSVX c DQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) и BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSVXDQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.11

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.99

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.34

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

8.43

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSVX vs. DQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSVX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DQEIX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSVX и DQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSVXDQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок STSVX и DQEIX

Максимальная просадка STSVX за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки DQEIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSVX и DQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STSVXDQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.05%

-52.75%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-9.74%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-13.21%

-14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.50%

-18.65%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.41%

-32.69%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.75%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-7.20%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.70%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности STSVX и DQEIX

BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что STSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STSVXDQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.21%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

8.42%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

10.80%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

12.87%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

14.62%

+8.08%

Сравнение комиссий STSVX и DQEIX

STSVX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DQEIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSVX и DQEIX

Дивидендная доходность STSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности DQEIX в 12.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		12.57%13.55%12.56%7.65%14.39%12.69%1.97%3.41%10.50%5.32%5.83%6.94%
STSVX
BNY Mellon Small Cap Value Fund		32.75%38.10%13.68%4.85%9.08%12.78%0.77%8.24%16.03%18.50%8.41%9.68%

Часто задаваемые вопросы

STSVX and DQEIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STSVX has higher volatility (4.37%) compared to DQEIX (3.21%). In terms of maximum drawdown, STSVX dropped -58.05% vs DQEIX's -52.75%.

DQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STSVX и DQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор