PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSVX с DIBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STSVX с DIBRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STSVX (BNY Mellon Small Cap Value Fund) and DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) are both mutual funds - STSVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dreyfus, while DIBRX is a Global Bonds fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, STSVX returned 9.66%/yr vs -0.28%/yr for DIBRX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. STSVX charges 1.03%/yr vs 0.73%/yr for DIBRX.

Доходность

Сравнение доходности STSVX и DIBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STSVX показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции STSVX превзошли акции DIBRX по среднегодовой доходности: 9.66% против -0.28% соответственно.

STSVX

1 день
1.14%
1 месяц
1.99%
С начала года
17.54%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.61%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.31%
10 лет*
9.66%

DIBRX

1 день
0.16%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.11%
1 год
0.31%
3 года*
3.38%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
-0.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STSVX и DIBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSVX
BNY Mellon Small Cap Value Fund		17.54%8.27%5.04%6.86%-9.05%24.73%4.21%24.54%-8.69%10.60%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-0.56%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%

Correlation

The correlation between STSVX and DIBRX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.11

Over the past year, STSVX and DIBRX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small Cap Value Fund

BNY Mellon International Bond Fund

Часто сравнивают с STSVX:
STSVX с SNIEXSTSVX с DFSCXSTSVX с DQEIXSTSVX с SSLCXSTSVX с DGLRXSTSVX с HASCXSTSVX с CSMDX
Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SNIEXDIBRX с SDGIXDIBRX с SDSCXDIBRX с DQEIXDIBRX с DISRXDIBRX с DRLIX

Доходность на риск

STSVX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSVX
Ранг доходности на риск STSVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSVX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSVXDIBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.02

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
0.02

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.03

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

-0.07

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSVX vs. DIBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSVX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа DIBRX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSVX и DIBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSVXDIBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.02

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.34

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок STSVX и DIBRX

Максимальная просадка STSVX за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSVX и DIBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STSVXDIBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.05%

-30.62%

-27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-5.21%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-8.76%

-18.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.50%

-28.69%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.41%

-30.62%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-14.97%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-7.20%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.15%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности STSVX и DIBRX

BNY Mellon Small Cap Value Fund (STSVX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что STSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STSVXDIBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.91%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

4.91%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

6.67%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

7.43%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

7.11%

+15.59%

Сравнение комиссий STSVX и DIBRX

STSVX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DIBRX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSVX и DIBRX

Дивидендная доходность STSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.42%, что больше доходности DIBRX в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		3.11%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%
STSVX
BNY Mellon Small Cap Value Fund		32.42%38.10%13.68%4.85%9.08%12.78%0.77%8.24%16.03%18.50%8.41%9.68%

Часто задаваемые вопросы

STSVX and DIBRX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STSVX has higher volatility (4.33%) compared to DIBRX (1.91%). In terms of maximum drawdown, STSVX dropped -58.05% vs DIBRX's -30.62%.

STSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STSVX и DIBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор