Сравнение STSM с SPUU
STSM (Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - STSM tracks the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. STSM charges 1.31%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности STSM и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSM показывает доходность -59.22%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 15.55%.
STSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 23.61%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPUU
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 12.50%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 23.48%
- Всё время*
- 21.33%
Сравнение доходности по годам STSM и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | -59.22% | -19.17% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 15.55% | 4.57% |
Correlation
The correlation between STSM and SPUU is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSM vs. SPUU — Ранг доходности на риск
STSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUU
Сравнение STSM c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STSM | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSM и SPUU
Максимальная просадка STSM за все время составила -76.23%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSM и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.23% | -59.35% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -4.79% | -62.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -9.45% | -36.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STSM и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSM | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.31% | 25.40% | +57.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.31% | 33.65% | +49.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.31% | 35.76% | +47.55% |
Сравнение комиссий STSM и SPUU
STSM берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSM и SPUU
STSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.36% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STSM and SPUU have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.31% for STSM.
SPUU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for STSM.
STSM tracks Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for STSM and 0.60% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для STSM и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор