PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSGX с AVFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STSGX с AVFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STSGX (American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund) and AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) are both mutual funds - STSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by American Beacon, while AVFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, STSGX returned 12.19%/yr vs 10.28%/yr for AVFIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. STSGX charges 1.30%/yr vs 0.81%/yr for AVFIX.

Доходность

Сравнение доходности STSGX и AVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STSGX показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у AVFIX с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции STSGX превзошли акции AVFIX по среднегодовой доходности: 12.19% против 10.28% соответственно.

STSGX

1 день
-0.87%
1 месяц
3.23%
С начала года
14.02%
6 месяцев
11.96%
1 год
27.23%
3 года*
18.34%
5 лет*
6.11%
10 лет*
12.19%

AVFIX

1 день
-1.12%
1 месяц
2.31%
С начала года
21.03%
6 месяцев
20.43%
1 год
38.92%
3 года*
15.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STSGX и AVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSGX
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund		14.02%11.67%15.45%19.21%-28.91%14.26%37.45%22.54%1.72%19.23%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		21.03%4.91%7.48%16.76%-8.03%28.32%4.05%23.52%-15.78%8.74%

Correlation

The correlation between STSGX and AVFIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2005 г.

0.87

The correlation between STSGX and AVFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund

American Beacon Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с STSGX:
STSGX с HRSMXSTSGX с SHYPXSTSGX с NESIXSTSGX с AGEPXSTSGX с AHLPXSTSGX с AADBXSTSGX с JANIX
Часто сравнивают с AVFIX:
AVFIX с VSCIXAVFIX с WBSIXAVFIX с VEXRXAVFIX с VBRAVFIX с FXAIXAVFIX с SPYAVFIX с focpx

Доходность на риск

STSGX vs. AVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSGX
Ранг доходности на риск STSGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AVFIX
Ранг доходности на риск AVFIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSGX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSGXAVFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.08

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.99

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

4.20

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

12.89

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSGX vs. AVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSGX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа AVFIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSGX и AVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSGXAVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.08

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок STSGX и AVFIX

Максимальная просадка STSGX за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSGX и AVFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STSGXAVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-61.40%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-9.17%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-28.94%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-28.94%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.66%

-49.78%

+12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.12%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-9.21%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.99%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности STSGX и AVFIX

American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеют волатильность 4.93% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STSGXAVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.11%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

12.51%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

18.60%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

22.49%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

24.53%

-1.75%

Сравнение комиссий STSGX и AVFIX

STSGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AVFIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSGX и AVFIX

Дивидендная доходность STSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности AVFIX в 8.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		8.84%10.70%8.67%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%
STSGX
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund		10.11%11.53%8.27%1.52%15.04%23.70%11.41%11.76%45.22%3.68%0.88%5.01%

Часто задаваемые вопросы

STSGX and AVFIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVFIX has higher volatility (5.11%) compared to STSGX (4.93%). In terms of maximum drawdown, STSGX dropped -56.50% vs AVFIX's -61.40%.

AVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STSGX и AVFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор