График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) показал доход в -5.81% с начала года и 14.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STSGX составила 10.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 10.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STSGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | -0.48% | -8.84% | -5.81% | |||||||||
| 2025 | 5.07% | -7.44% | -5.90% | 0.09% | 6.63% | 5.28% | 1.86% | 4.29% | 2.44% | 2.08% | -0.80% | -1.45% | 11.67% |
| 2024 | -1.86% | 9.04% | 2.40% | -5.59% | 3.95% | -0.91% | 3.50% | 2.09% | 0.63% | -1.64% | 10.03% | -5.86% | 15.45% |
| 2023 | 8.96% | -2.01% | -0.49% | -2.45% | -0.60% | 8.19% | 2.34% | -1.19% | -6.01% | -5.01% | 10.04% | 7.66% | 19.21% |
| 2022 | -14.12% | 0.83% | 1.04% | -10.32% | -2.79% | -7.69% | 10.35% | -3.15% | -8.14% | 8.77% | 1.29% | -6.64% | -28.91% |
| 2021 | 2.49% | 3.01% | -2.64% | 5.53% | -2.46% | 3.47% | 1.24% | 2.67% | -2.55% | 6.52% | -4.26% | 1.03% | 14.26% |
Метрики бенчмарка
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund: годовая альфа составляет 0.26%, бета — 1.06, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 05.12.2005.
- Этот фонд участвовал в 108.07% роста S&P 500 Index и в 107.38% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.06 и R² 0.78 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.26%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 108.07%
- Участие в снижении
- 107.38%
Комиссия
Комиссия STSGX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STSGX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 6.61 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STSGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $0.99 | $0.17 | $1.44 | $3.68 | $1.93 | $1.61 | $5.65 | $0.65 | $0.14 | $0.71 |
Дивидендный доход | 12.24% | 11.53% | 8.27% | 1.52% | 15.04% | 23.70% | 11.41% | 11.76% | 45.22% | 3.68% | 0.88% | 5.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $3.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 56.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund составляет 12.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.5% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 470 | 18 янв. 2011 г. | 809 |
| -37.66% | 17 сент. 2018 г. | 378 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 434 |
| -37.43% | 10 нояб. 2021 г. | 151 | 16 июн. 2022 г. | 802 | 28 авг. 2025 г. | 953 |
| -29.04% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 258 | 21 февр. 2017 г. | 419 |
| -27.52% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...