- ISIN
- US02368A1337
- CUSIP
- 02368A133
- Эмитент
- American Beacon
- Дата выпуска
- 1 дек. 2005 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STSGX
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции STSGX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,345.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) показал доход в 14.02% с начала года и 27.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STSGX составила 12.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 12.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность STSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STSGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | -0.48% | -5.38% | 12.14% | 4.39% | -0.36% | 14.02% | ||||||
| 2025 | 5.07% | -7.44% | -5.90% | 0.09% | 6.63% | 5.28% | 1.86% | 4.29% | 2.44% | 2.08% | -0.80% | -1.45% | 11.67% |
| 2024 | -1.86% | 9.04% | 2.40% | -5.59% | 3.95% | -0.91% | 3.50% | 2.09% | 0.63% | -1.64% | 10.03% | -5.86% | 15.45% |
| 2023 | 8.96% | -2.01% | -0.49% | -2.45% | -0.60% | 8.19% | 2.34% | -1.19% | -6.01% | -5.01% | 10.04% | 7.66% | 19.21% |
| 2022 | -14.12% | 0.83% | 1.04% | -10.32% | -2.79% | -7.69% | 10.35% | -3.15% | -8.14% | 8.77% | 1.29% | -6.64% | -28.91% |
| 2021 | 2.49% | 3.01% | -2.64% | 5.53% | -2.46% | 3.47% | 1.24% | 2.67% | -2.55% | 6.52% | -4.26% | 1.03% | 14.26% |
Метрики бенчмарка
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.29%, beta of 1.06, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2005.
- This fund captured 108.05% of S&P 500 Index gains and 107.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.29%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 108.05%
- Участие в снижении
- 107.29%
Комиссия
Комиссия STSGX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STSGX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.98 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 13.78 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $0.99 | $0.17 | $1.44 | $3.68 | $1.93 | $1.61 | $5.65 | $0.65 | $0.14 | $0.71 |
Дивидендный доход | 10.11% | 11.53% | 8.27% | 1.52% | 15.04% | 23.70% | 11.41% | 11.76% | 45.22% | 3.68% | 0.88% | 5.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $3.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 56.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.50%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -37.66%март 2020 г. | 1y 6mo | 2mo 22d | 1y 8moсент. 2018 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.43%июнь 2022 г. | 7mo 8d | 3y 2mo | 3y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.04%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 11d | 1y 8moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.52%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 25d | 8mo 22dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| STSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -56.78% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -9.10% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -18.90% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -25.43% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.66% | -33.92% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.33% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -10.72% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.97% | +1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STSGX
Добавьте American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STSGX