Сравнение STSEX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 13.27% против 10.77% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и LIVIX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
STSEX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
STSEX
LIVIX
Сравнение STSEX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.25 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.85 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.81 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.47 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.25 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.54 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и LIVIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и LIVIX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и LIVIX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -34.44% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -11.82% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -26.45% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -34.44% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.66% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -4.56% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.53% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и LIVIX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.29% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.78% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 17.10% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.77% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.67% | +0.04% |