Сравнение STSEX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -11.24% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и GQEIX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
STSEX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
STSEX
GQEIX
Сравнение STSEX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.69 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.77 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 1.97 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и GQEIX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и GQEIX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -28.48% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -8.30% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -20.44% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.26% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -5.69% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.40% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и GQEIX
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что STSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.76% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 7.32% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 12.44% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.88% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.88% | -2.17% |