Сравнение STSCX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STSCX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSCX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 3.75% | 11.87% | 13.78% | 19.04% | -14.45% | 31.59% | 3.18% | 33.00% | -14.38% | 13.19% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, STSCX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.90% соответственно.
STSCX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 11.36%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSCX и FSSNX
STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
STSCX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
STSCX
FSSNX
Сравнение STSCX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSCX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.66 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.82 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.80 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSCX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между STSCX и FSSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSCX и FSSNX
Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 19.54% | 20.28% | 23.71% | 39.14% | 27.85% | 23.34% | 16.67% | 13.04% | 9.11% | 9.20% | 5.09% | 1.54% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок STSCX и FSSNX
Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSCX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -41.72% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -13.89% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -31.87% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -41.72% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -7.94% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -8.37% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.71% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSCX и FSSNX
Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что STSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSCX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 7.52% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 14.52% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 23.30% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 22.61% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 23.41% | -1.31% |