PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRNY с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRNY с AMZN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRNY (Severn Trent PLC PK) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. STRNY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STRNY returned 6.49%/yr vs 21.29%/yr for AMZN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRNY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Severn Trent PLC PK (STRNY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STRNY показывает доходность 8.11%, а AMZN немного выше – 8.32%. За последние 10 лет акции STRNY уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 6.49% против 21.29% соответственно.

STRNY

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.13%
1 год
16.08%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.50%
10 лет*
6.49%

AMZN

1 день
-2.53%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.32%
6 месяцев
7.59%
1 год
21.54%
3 года*
26.25%
5 лет*
9.30%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRNY и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRNY
Severn Trent PLC PK		8.11%24.68%0.84%8.95%-16.52%34.64%-7.80%56.74%-15.28%7.01%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.32%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between STRNY and AMZN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2009 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRNY:

$12.08B

AMZN:

$2.72T

EPS

STRNY:

$2.00

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

STRNY:

20.03

AMZN:

29.87

Коэффициент PEG

STRNY:

1.14

AMZN:

0.72

Коэффициент P/S

STRNY:

2.29

AMZN:

3.65

Коэффициент P/B

STRNY:

6.56

AMZN:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

STRNY:

$5.28B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRNY:

$1.49B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

STRNY:

$2.47B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Severn Trent PLC PK

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с STRNY:
STRNY с GEBN.SWSTRNY с CGWSTRNY с SWDA.LSTRNY с 0001.HKSTRNY с AF.PASTRNY с SCHCSTRNY с TUI1.DE
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

STRNY vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRNY
Ранг доходности на риск STRNY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRNY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRNY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRNY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRNY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Severn Trent PLC PK (STRNY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRNYAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.72

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.18

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.00

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

2.39

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRNY vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRNY на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRNY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRNYAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.57

-0.40

Просадки

Сравнение просадок STRNY и AMZN

Максимальная просадка STRNY за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRNY и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRNYAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-94.40%

+27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-21.74%

+9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-30.88%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-56.15%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-56.15%

+17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-9.08%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.58%

-28.12%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

9.02%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности STRNY и AMZN

Severn Trent PLC PK (STRNY) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что STRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRNYAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

7.24%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

20.35%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

30.00%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

35.50%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

32.46%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRNY и AMZN

Дивидендная доходность STRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STRNY
Severn Trent PLC PK		4.18%4.33%4.75%4.18%3.94%3.54%4.09%3.44%4.95%7.16%7.28%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRNY и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Severn Trent PLC PK и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
1.42B
181.52B
(STRNY) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRNY и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Severn Trent PLC PK и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
28.3%
36.8%
Активы портфеля
STRNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Severn Trent PLC PK сообщила о валовой прибыли в 400.73M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

STRNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Severn Trent PLC PK сообщила об операционной прибыли в 400.73M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

STRNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Severn Trent PLC PK сообщила о чистой прибыли в 145.76M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

STRNY and AMZN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRNY has higher volatility (10.41%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, STRNY dropped -66.53% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRNY и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор