PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRNY с CGW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRNY с CGW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Severn Trent PLC PK (STRNY) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).

CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности STRNY и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Severn Trent PLC PK (STRNY) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRNY и CGW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRNY
Severn Trent PLC PK		11.78%24.68%0.84%8.95%-16.52%34.64%-7.80%56.74%-15.28%7.01%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%

Доходность по периодам

С начала года, STRNY показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у CGW с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции STRNY уступали акциям CGW по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.56% соответственно.

STRNY

1 день
1.80%
1 месяц
-4.69%
С начала года
11.78%
6 месяцев
20.84%
1 год
34.64%
3 года*
10.79%
5 лет*
10.52%
10 лет*
7.81%

CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Severn Trent PLC PK

Invesco S&P Global Water Index ETF

Часто сравнивают с STRNY:
STRNY с GEBN.SWSTRNY с SWDA.L
Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGT

Доходность на риск

STRNY vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRNY
Ранг доходности на риск STRNY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRNY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRNY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRNY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRNY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRNY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRNY c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Severn Trent PLC PK (STRNY) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRNYCGWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.17

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.68

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.72

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

5.86

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRNY vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRNY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGW равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRNY и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRNYCGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.18

Корреляция

Корреляция между STRNY и CGW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRNY и CGW

Дивидендная доходность STRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности CGW в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRNY
Severn Trent PLC PK		3.87%4.33%4.75%4.18%3.94%3.54%4.09%3.44%4.95%7.16%7.28%3.47%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%

Просадки

Сравнение просадок STRNY и CGW

Максимальная просадка STRNY за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRNY и CGW.

Загрузка...

Показатели просадок

STRNYCGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-57.24%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.33%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-32.74%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-35.72%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-6.24%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.87%

-9.87%

-24.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

3.03%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности STRNY и CGW

Severn Trent PLC PK (STRNY) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что STRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRNYCGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.50%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

9.30%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

14.81%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

16.71%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.66%

17.67%

+13.99%