Сравнение STRNY с CGW
STRNY (Severn Trent PLC PK) is a stock, while CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water Index. Over the past 10 years, STRNY returned 7.48%/yr vs 10.60%/yr for CGW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRNY и CGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRNY показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у CGW с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции STRNY уступали акциям CGW по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.60% соответственно.
STRNY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 7.48%
CGW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам STRNY и CGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRNY Severn Trent PLC PK | 6.85% | 24.68% | 0.84% | 8.95% | -16.52% | 34.64% | -7.80% | 56.74% | -15.28% | 7.01% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 3.58% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 31.70% | 15.41% | 34.04% | -10.47% | 27.08% |
Correlation
The correlation between STRNY and CGW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2009 г. | 0.23 |
Over the past year, STRNY and CGW have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRNY vs. CGW — Ранг доходности на риск
STRNY
CGW
Сравнение STRNY c CGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Severn Trent PLC PK (STRNY) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRNY | CGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 1.72 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRNY и CGW
Максимальная просадка STRNY за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRNY и CGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRNY | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -57.24% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -10.86% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -16.24% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -32.74% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.87% | -35.72% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -5.21% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.49% | -9.83% | -23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 4.57% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRNY и CGW
Severn Trent PLC PK (STRNY) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеют волатильность 4.85% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRNY | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.62% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 10.79% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 13.71% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 16.86% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.77% | 17.64% | +14.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRNY и CGW
Дивидендная доходность STRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CGW в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.53% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
STRNY Severn Trent PLC PK | 4.23% | 4.33% | 4.75% | 4.18% | 3.94% | 3.54% | 4.09% | 3.44% | 4.95% | 7.16% | 7.28% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
STRNY and CGW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRNY has higher volatility (4.85%) compared to CGW (4.62%). In terms of maximum drawdown, STRNY dropped -66.53% vs CGW's -57.24%.
CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRNY и CGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор