PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRNY с 0001.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRNY с 0001.HK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STRNY (Severn Trent PLC PK) and 0001.HK (CK Hutchison Holdings Limited) are both stocks. STRNY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while 0001.HK operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, STRNY returned 6.54%/yr vs 1.45%/yr for 0001.HK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRNY и 0001.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Severn Trent PLC PK (STRNY) и CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STRNY торгуется в USD, в то время как 0001.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0001.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STRNY показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у 0001.HK с доходностью 31.87%. За последние 10 лет акции STRNY превзошли акции 0001.HK по среднегодовой доходности: 6.54% против 1.45% соответственно.

STRNY

1 день
-0.94%
1 месяц
-6.32%
С начала года
8.66%
6 месяцев
9.14%
1 год
15.16%
3 года*
10.58%
5 лет*
6.61%
10 лет*
6.54%

0001.HK

1 день
-1.28%
1 месяц
0.30%
С начала года
31.87%
6 месяцев
24.51%
1 год
56.34%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.88%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRNY и 0001.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRNY
Severn Trent PLC PK		8.66%24.68%0.84%8.95%-16.52%34.64%-7.80%56.74%-15.28%7.01%
0001.HK
CK Hutchison Holdings Limited		31.87%33.63%5.87%-5.17%-2.21%-3.62%-22.75%3.64%-21.03%13.80%

Correlation

The correlation between STRNY and 0001.HK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2009 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Severn Trent PLC PK

CK Hutchison Holdings Limited

Часто сравнивают с STRNY:
STRNY с GEBN.SWSTRNY с CGWSTRNY с SWDA.LSTRNY с TUI1.DESTRNY с SCHCSTRNY с AF.PASTRNY с AAPL
Часто сравнивают с 0001.HK:
0001.HK с SITC0001.HK с 0939.HK0001.HK с O0001.HK с NVDA0001.HK с PBR0001.HK с SPY0001.HK с VT

Доходность на риск

STRNY vs. 0001.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRNY
Ранг доходности на риск STRNY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRNY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRNY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRNY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRNY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRNY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
0001.HK
Ранг доходности на риск 0001.HK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0001.HK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0001.HK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0001.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0001.HK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0001.HK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRNY c 0001.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Severn Trent PLC PK (STRNY) и CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRNY0001.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.51

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.24

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

4.73

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

14.10

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRNY vs. 0001.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRNY на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа 0001.HK равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRNY и 0001.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRNY0001.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.51

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.06

Просадки

Сравнение просадок STRNY и 0001.HK

Максимальная просадка STRNY за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки 0001.HK в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRNY и 0001.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRNY0001.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-63.28%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.80%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-26.81%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-35.65%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.87%

-56.30%

+17.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-11.19%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.57%

-28.46%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.24%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности STRNY и 0001.HK

Severn Trent PLC PK (STRNY) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что STRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0001.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRNY0001.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

7.67%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

20.10%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

24.24%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

24.74%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

23.49%

+8.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRNY и 0001.HK

Дивидендная доходность STRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности 0001.HK в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0001.HK
CK Hutchison Holdings Limited		3.37%4.20%5.93%6.79%5.76%4.97%5.39%4.27%3.91%2.78%2.94%6.44%
STRNY
Severn Trent PLC PK		4.16%4.33%4.75%4.18%3.94%3.54%4.09%3.44%4.95%7.16%7.28%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRNY и 0001.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Severn Trent PLC PK и CK Hutchison Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. STRNY значения в USD, 0001.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

STRNY and 0001.HK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRNY и 0001.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор