Сравнение STRL с EUAD
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, STRL returned 323.17% vs 3.14% for EUAD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.37%.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
EUAD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRL и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 2.69% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.37% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between STRL and EUAD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. EUAD — Ранг доходности на риск
STRL
EUAD
Сравнение STRL c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.04 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | 0.13 | +10.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | 0.30 | +28.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и EUAD
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -22.04% | -70.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -22.04% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -14.81% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -5.88% | -40.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 9.34% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и EUAD
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 9.65% | +17.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 24.40% | +40.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 29.15% | +53.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 29.90% | +27.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 29.90% | +23.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и EUAD
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRL and EUAD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to EUAD (9.65%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs EUAD's -22.04%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор