PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с BBSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRGX с BBSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности STRGX и BBSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRGX и BBSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		5.55%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		-0.10%5.68%5.56%5.38%-3.18%-0.10%4.24%4.72%1.34%1.77%

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BBSGX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции STRGX превзошли акции BBSGX по среднегодовой доходности: 9.50% против 2.63% соответственно.

STRGX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
5.55%
6 месяцев
2.03%
1 год
14.26%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.50%

BBSGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.95%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BOPIXSTRGX с BIBTXSTRGX с SCCPX
Часто сравнивают с BBSGX:
BBSGX с SCCPXBBSGX с BBISXBBSGX с STMDXBBSGX с BEGIXBBSGX с SCSPXBBSGX с STSCXBBSGX с BOPIX

Сравнение комиссий STRGX и BBSGX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BBSGX в 0.43%.

STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

STRGX vs. BBSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BBSGX
Ранг доходности на риск BBSGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c BBSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXBBSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.29

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

4.40

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.69

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.82

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

17.99

-13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. BBSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BBSGX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и BBSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXBBSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.29

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.26

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.39

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.59

-1.03

Корреляция

Корреляция между STRGX и BBSGX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и BBSGX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности BBSGX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.51%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		4.26%4.66%4.66%3.12%2.43%2.23%2.53%2.85%2.86%2.70%2.73%3.10%

Просадки

Сравнение просадок STRGX и BBSGX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки BBSGX в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и BBSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

STRGXBBSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-5.60%

-47.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-0.96%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-5.34%

-15.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-5.60%

-35.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-0.84%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-0.46%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.26%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и BBSGX

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что STRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRGXBBSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

0.65%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

1.34%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

1.98%

+16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

2.09%

+15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

1.90%

+17.19%