Сравнение STPZ с RBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL).
STPZ и RBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. RBIL - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Фонд был запущен 24 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и RBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 4.46% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 1.65% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 1.65%.
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
RBIL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и RBIL
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STPZ vs. RBIL — Ранг доходности на риск
STPZ
RBIL
Сравнение STPZ c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 3.76 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 6.07 | -3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.00 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 7.98 | -5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 35.17 | -26.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 3.76 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 4.10 | -3.21 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и RBIL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и RBIL
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности RBIL в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.42% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и RBIL
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и RBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -0.50% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.50% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.08% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.06% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.11% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и RBIL
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.58% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.67% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.04% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.03% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 1.03% | +1.95% |