Сравнение STPZ с MINO
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while MINO is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO. STPZ is passively managed, while MINO is actively managed. Over the past 3 years, STPZ returned 4.85%/yr vs 4.61%/yr for MINO. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for MINO.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и MINO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STPZ показывает доходность 1.48%, а MINO немного ниже – 1.41%.
STPZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.82%
- Всё время*
- 2.41%
MINO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.49M | $4.87M | $4.93M | |
| $4.15M | $3.68M | $4.27M |
Сравнение доходности по годам STPZ и MINO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.48% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 1.00% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 1.41% | 4.42% | 3.13% | 8.46% | -10.43% | 0.26% |
Correlation
The correlation between STPZ and MINO is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPZ vs. MINO — Ранг доходности на риск
STPZ
MINO
Сравнение STPZ c MINO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STPZ | MINO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.59 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 8.64 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STPZ и MINO
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки MINO в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и MINO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPZ | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -15.24% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -2.41% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -4.71% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.31% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -4.12% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.72% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и MINO
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPZ | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.95% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 2.10% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 2.68% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 4.49% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 4.49% | -1.51% |
Сравнение комиссий STPZ и MINO
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и MINO
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности MINO в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.94% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 5.27% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
STPZ and MINO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINO has higher volatility (0.95%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs MINO's -15.24%.
On 3-year performance, STPZ leads with 4.85% vs 4.61% for MINO. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STPZ has performed better with a 4.85% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for MINO.
STPZ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 3.94% for MINO.
STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MINO is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.39% for MINO.
MINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPZ и MINO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор