Сравнение STPAX с SABIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX).
STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности STPAX и SABIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPAX и SABIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | -4.31% |
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | -3.06% | 13.01% | 12.49% | 15.20% | -11.36% | 14.93% | 9.53% | 18.72% | -8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, STPAX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у SABIX с доходностью -3.06%.
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
SABIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPAX и SABIX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии SABIX в 0.99%.
Доходность на риск
STPAX vs. SABIX — Ранг доходности на риск
STPAX
SABIX
Сравнение STPAX c SABIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPAX | SABIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.41 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.26 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 5.39 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPAX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между STPAX и SABIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и SABIX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности SABIX в 10.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 10.14% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPAX и SABIX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки SABIX в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и SABIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPAX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -29.06% | -65.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -8.99% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -17.20% | -19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -5.70% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -4.20% | -54.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.11% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и SABIX
Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что STPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPAX | SABIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.83% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 8.14% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 13.64% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 12.40% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 14.37% | +7.60% |