Сравнение STPAX с FELAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).
STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности STPAX и FELAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPAX и FELAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 7.43% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
Доходность по периодам
С начала года, STPAX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции STPAX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 14.36% против 30.52% соответственно.
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
FELAX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 88.29%
- 3 года*
- 41.26%
- 5 лет*
- 28.70%
- 10 лет*
- 30.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPAX и FELAX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.
Доходность на риск
STPAX vs. FELAX — Ранг доходности на риск
STPAX
FELAX
Сравнение STPAX c FELAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPAX | FELAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.25 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.85 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 5.18 | -4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 19.59 | -16.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPAX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.25 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между STPAX и FELAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и FELAX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности FELAX в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 6.48% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок STPAX и FELAX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и FELAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPAX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -71.33% | -22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -17.10% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -46.15% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -46.15% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -8.57% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -22.02% | -37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.52% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и FELAX
Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 6.22%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPAX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 12.79% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 25.67% | -12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 40.20% | -17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 38.07% | -16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 34.41% | -12.44% |