Сравнение STOX с QGRD
STOX (Horizon Core Equity ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon, while QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STOX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности STOX и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 15.09%.
STOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOX и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.00% | 10.60% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 15.09% | 8.34% |
Correlation
The correlation between STOX and QGRD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STOX c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOX | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 2.16 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок STOX и QGRD
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, примерно равная максимальной просадке QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -9.41% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.13% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -2.19% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 12.92% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.92% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.92% | -0.53% |
Сравнение комиссий STOX и QGRD
STOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и QGRD
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QGRD в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.36% | 1.57% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, STOX and QGRD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.17% for STOX.
STOX is categorized as Large Cap Blend Equities, while QGRD is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для STOX и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор