Сравнение STOX с QGRD
STOX (Horizon Core Equity ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - STOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Horizon, while QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, STOX returned 23.72% vs 18.71% for QGRD. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. STOX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности STOX и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOX показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у QGRD с доходностью 10.21%.
STOX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.92%
QGRD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.69M | $2.71M | $1.43M | |
| $4.71M | $2.84M | $1.58M |
Сравнение доходности по годам STOX и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 13.27% | 10.69% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.21% | 8.15% |
Correlation
The correlation between STOX and QGRD is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between STOX and QGRD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. QGRD — Ранг доходности на риск
STOX
QGRD
Сравнение STOX c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOX | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.00 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 5.51 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOX и QGRD
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, примерно равная максимальной просадке QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -9.41% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.41% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -4.36% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.43% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.41% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и QGRD
Текущая волатильность для Horizon Core Equity ETF (STOX) составляет 4.17%, в то время как у Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что STOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.07% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 12.00% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 15.07% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 14.81% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 14.81% | -1.97% |
Сравнение комиссий STOX и QGRD
STOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и QGRD
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
STOX and QGRD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRD has higher volatility (5.07%) compared to STOX (4.17%). In terms of maximum drawdown, STOX dropped -9.33% vs QGRD's -9.41%.
On 1-year performance, STOX leads with 23.72% vs 18.71% for QGRD. On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. On volatility, STOX has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STOX has performed better with a 23.72% return vs 18.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.17% for STOX.
STOX is categorized as Large Cap Blend Equities, while QGRD is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.85% for QGRD.
STOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOX и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор