Сравнение STOX с SFTY
STOX (Horizon Core Equity ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - STOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Horizon, while SFTY is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, STOX returned 23.72% vs 22.57% for SFTY. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. STOX charges 0.70%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности STOX и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STOX показывает доходность 13.27%, а SFTY немного ниже – 12.86%.
STOX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.92%
SFTY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.33M | $13.07M | $7.19M | |
| $4.71M | $2.84M | $1.58M |
Сравнение доходности по годам STOX и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STOX Horizon Core Equity ETF | 13.27% | 13.00% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 12.86% | 12.10% |
Correlation
The correlation between STOX and SFTY is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between STOX and SFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOX vs. SFTY — Ранг доходности на риск
STOX
SFTY
Сравнение STOX c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Equity ETF (STOX) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOX | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.62 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 11.58 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOX и SFTY
Максимальная просадка STOX за все время составила -9.33%, что больше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOX и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOX | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -8.64% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -8.64% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.25% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.12% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.95% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOX и SFTY
Horizon Core Equity ETF (STOX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Horizon Managed Risk ETF (SFTY) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что STOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOX | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.74% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 9.70% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 12.27% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 12.00% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 12.00% | +0.84% |
Сравнение комиссий STOX и SFTY
STOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOX и SFTY
Дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что сопоставимо с доходностью SFTY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, STOX and SFTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STOX has higher volatility (4.17%) compared to SFTY (3.74%). In terms of maximum drawdown, STOX dropped -9.33% vs SFTY's -8.64%.
On 1-year performance, STOX leads with 23.72% vs 22.57% for SFTY. On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SFTY has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STOX has performed better with a 23.72% return vs 22.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
STOX and SFTY have nearly identical dividend yields, around 0.17%.
STOX is categorized as Large Cap Blend Equities, while SFTY is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.70% for STOX and 0.77% for SFTY.
SFTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOX и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор